外匯債券交易網(中國外匯交易中心發布《以境內債券為抵押品的外幣回購交易業務指引》)

其次，指定券模式下，單筆外幣質押式回購和單筆外幣買斷式回購標的券種數量均為1到10。債券全價、券面總額由交易雙方協商一致，券面總額應為1萬元的整數倍。折算比例由交易雙方協商一致，不得超過100%。

此外，轉換匯率由外匯交易系統實時提供，支持手工修改，但修改范圍不得超過當天相應匯率中間價上下波幅。境內債外幣回購收費安排為逆回購方免費，正回購方按年化十萬分之一的費率收取交易手續費。

以下為全文

以境內債券為抵押品的外幣回購交易業務指引

第一章總則

第一條為推動外幣回購業務發展，中國外匯交易中心(以下簡稱交易中心)依據國家相關法律法規、主管部門規定等，制定本指引。

第二條本指引適用于通過交易中心外匯交易系統成交的以境內債券為抵押品的外幣回購交易業務(以下簡稱境內債外幣回購)。

第三條本指引所指境內債外幣回購包含外幣質押式回購和外幣買斷式回購。

第四條外幣質押式回購是交易雙方進行的以債券為權利質押的一種短期外幣資金融通業務，正回購方在將債券出質給逆回購方融入外幣資金的同時，雙方約定在將來某一日期由正回購方按約定回購利率計算的資金額向逆回購方返還資金，逆回購方解除出質債券上質權的融資行為。

第五條外幣買斷式回購是正回購方將債券賣給逆回購方的同時，交易雙方約定在未來某一日期，正回購方再以約定的價格從逆回購方買回相等數量同種債券，且首期資金結算額幣種和到期資金結算額幣種均為同一種非人民幣幣種的買斷式回購的交易行為。

第六條境內債外幣回購的抵押品選擇方式包括指定券和自動選券模式。

指定券模式下，交易雙方應通過交易中心外匯交易系統就交易金額、利率、期限和抵押品等要素達成一致。

自動選券模式下，交易雙方應通過交易中心外匯交易系統就交易金額、利率和期限等要素達成一致，無需指定抵押品，由債券托管機構按事先約定的規則進行抵押品自動選取、計算、質押，并提供存續期管理服務。

第七條境內債外幣回購業務中，正回購方為外幣資金融入方，逆回購方為外幣資金融出方。

第八條具備銀行間外幣貨幣市場會員資格的機構可參與境內債外幣回購業務。

第九條其他具備外幣回購業務資格的金融機構可向交易中心申請成為外幣貨幣市場會員后參與該業務，具體請見《銀行間外匯市場入市及服務指引》。

第二章交易模式和交易要素

第十條交易雙方通過交易中心外匯交易系統詢價交易模式達成交易并生成成交單。

第十一條交易雙方可通過外匯即時通訊工具(以下簡稱iDeal)達成境內債外幣回購交易意向并直連外匯交易系統，貨幣經紀人可通過iDeal為交易雙方提供境內債外幣回購經紀服務，達成交易意向并直連外匯交易系統。

第十二條交易雙方應通過外匯交易系統建立外幣回購產品下的雙邊授信關系。

第十三條交易雙方應通過外匯交易系統維護用于境內債外幣回購業務的清算賬戶和托管賬戶。

第十四條境內債外幣回購業務支持的回購幣種包括：美元(USD)、歐元(EUR)、港幣(HKD)、日元(JPY)、澳元(AUD)、英鎊(GBP)、加拿大元(CAD)、新西蘭元(NZD)、新加坡元(SGD)等。

第十五條境內債外幣回購標的券為在中央國債登記結算有限責任公司、銀行間市場清算所股份有限公司托管的可在銀行間市場公開發行流通的債券等交易中心認可的標的券。

第十六條指定券模式下，單筆外幣質押式回購和單筆外幣買斷式回購標的券種數量均為1到10。

第十七條指定券模式下，債券全價、券面總額由交易雙方協商一致，券面總額應為1萬元的整數倍。

第十八條指定券模式下，折算比例由交易雙方協商一致，不得超過100%。

第十九條境內債外幣回購首期結算日和到期結算日應符合外幣回購交易相關起息日規則，具體見《中國外匯交易中心產品指引》。

第二十條如遇節假日調整，交易中心將根據外幣回購交易節假日調整相關規則對所涉交易的結算日進行相應調整，并生成新的成交單等相關成交信息。

第二十一條轉換匯率由外匯交易系統實時提供，支持手工修改，但修改范圍不得超過當天相應匯率中間價上下波幅。

第二十二條境內債外幣回購業務支持券款對付、見券付款和見款付券三種結算方式。

券款對付是指結算雙方同步辦理債券過戶和資金支付并互為條件的結算方式。見券付款是指收券方以付券方應付債券足額為資金支付條件的結算方式。見款付券是指付券方以收到收券方支付的足額資金為債券過戶條件的結算方式。

第二十三條指定券模式下，外幣回購首期結算日和到期結算日同時支持券款對付、見券付款或見款付券，對結算方式有特殊要求的債券除外。

第二十四條自動選券模式下，外幣回購首期結算日支持見券付款，到期結算日支持見款付券。

第二十五條外匯交易系統境內債外幣回購業務交易時間為北京時間09:30-16:50，周六、周日和節假日除外。

第二十六條境內債外幣回購交易發生結算失敗時，交易雙方應當填寫外幣回購交易結算失敗備案表(見附表1、附表2)，向交易中心進行結算失敗備案。

第三章交易輔助服務

第二十七條交易雙方達成交易后，可通過外匯交易系統實時查詢下載成交明細、成交單等相關信息。

第二十八條參與機構可通過外匯交易系統查看外幣回購結算狀態、市場行情等信息。

第二十九條參與機構可通過外匯交易系統查看本方機構外幣回購現金流統計情況。

第四章收費

第三十條境內債外幣回購收費安排為逆回購方免費，正回購方按年化十萬分之一的費率收取交易手續費。

第五章應急服務

第三十一條境內債外幣回購應急服務包括應急交易服務和應急撤銷交易服務，具體見《銀行間外匯市場交易應急服務規則》。

第三十二條交易中心對非成交日當日起息的境內債外幣回購交易提供應急撤銷交易服務。原則上，交易中心在閉市前30分鐘內不再提供應急撤銷交易服務。

第三十三條申請應急撤銷交易服務的交易雙方應填寫《中國外匯交易中心應急撤銷交易申請單》，并承諾不再進行任何結算相關操作。申請應急交易服務的交易雙方應填寫《中國外匯交易中心外幣回購應急交易申請單》。

第六章附則

第三十四條交易中心按照主管部門相關規定，對境內債外幣回購業務進行監測。

第三十五條本指引由交易中心負責解釋與修訂。

第三十六條本指引自發布之日起施行。

本文選編自“中國外匯交易中心”；智通財經編輯：魏昊銘。